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    2. 成為最佳交易者
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        如果想成為最佳交易者, 在實際運用之前,任何想法或系統必須用歷史資料進行測試 。不先進行測試,就不知道系統是否有問題、結構是否健全。如果系統不具備獲利能力,你當然不希望在實際交易過程中才發現。所以,最好還是花點時間先進行測試。統計上有效的測試,至少必須有 30 筆交易樣本,而且要包含各種市場狀況。測試不能只采用趨勢明顯的價格資料,因為你不確定交易系統將來是否會遇到橫向走勢。總之,考慮的市場狀況不夠完整,測試結果就不可靠,甚至有曲線套入之嫌。

        系統建立與最佳化過程中,應該分別采用兩組不同的價格資料,才能避免曲線套入。當系統建立完成,而且參數值也設定妥當,就要使用稍早完全沒有用過的資料進行測試,最好還能包含各種市場狀況,資料足夠提供 30 個交易樣本。系統的建立、最佳化與測試,如完全采用相同一組資料,將是最致命的錯誤。 某組資料用來設定最佳參數值,然后又用相同的資料進行測試,績效當然很好,但絕對不能反映將來實際運用的表現。請記住,交易系統的測試績效不論多好,都不能保證將來萬無一失,因為市場狀況永遠在變化。對于測試結果感到滿意之后,或許應該在走勢上,通過目視觀察信號發生的位置,感受一下系統的運作。另外,關于系統測試,必須特別注意整體結果是否受到一兩筆交易的重大影響。通常我們都希望采用績效穩定、可靠的系統。很多系統的最后結果雖然相似,但過程可能差異迥然。有些系統的表現起伏很大,獲利不穩定。

        完成歷史測試之后,必須評估測試結果,比較不同系統之間的績效。 整體獲利金額與勝率的重要性,顯然不如每筆交易平均獲利與獲利因子。特別注意,最大連續虧損的金額你是否承受得了?不要假定最大連續虧損不會馬上發生,因為這種可能性畢竟是存在的。關于系統的獲利能力,務必要考慮傭金與滑移價差,否則測試數據恐怕沒有太大意義

        系統測試過程要有耐心,不要懶惰或不耐煩,因為這可能影響你的交易績效。最后,務必記住,除非系統經過適當的測試,否則不要輕易采用。

        歷史資料測試的常見錯誤:

        1 .沒有進行歷史資料測試。
        2 .不知道系統究竟是否能夠賺錢。
        3 ,系統或方法還沒有進行測試之前,就用于實際交易。
        4 .不知如何評估測試結果。
        5 .完全不懷疑系統的績效與測試結果。
        6 .過度重視系統的勝率。
        7 .過度重視系統總獲利。
        8 .忽略最大連續虧損。
        9 .過度強調曲線套入。
        10 .太過于重視最佳化程序。
        11 .測試資料不足,或不能充分反映市場狀況。
        12 .沒有適當的外部樣本。
        13 .測試的市場不夠多。
        14 .系統測試忽略傭金與滑移價差。

        盡量發揮歷史資料測試的功能:

        1 .采用具備測試功能的軟件。
        2 .絕對不采用不適用的策略。
        3 .如果不滿意測試結果,就不要采用該系統。
        4 .測試過程務必要有足夠的資料。
        5 .樣本至少要有 30 個。
        6 .最后測試要采用全新的外部樣本。
        7 .至少保留 1 / 3 的資料作為外部樣本。
        8 .針對不同市場進行測試。
        9 .系統必須對不同時間周期進行測試。
        10 .系統必須對不同市場進行測試。
        11 .最佳化程序與曲線套入都不可進行得太過分。
        12 .了解如何評估測試結果。
        13 .學習比較不同的系統。
        14 .不要低估傭金與滑移價差造成的影響。
        15 .確定自己的資金足以應付兩倍的最大連續虧損。
        16 .避免績效波動過分劇烈的系統。
        17 .確定系統的絕大部分獲利不是集中在一兩筆交易。

        值得提醒自己的一些問題:

        1 .我的系統或交易方法有沒有經過適當測試?
        2 .我的交易系統是否過度最佳化?
        3 .我的系統是否經過曲線套入?
        4 .我是否采用外部樣本進行測試?
        5 .交易系統是否具備正數的獲利期望值?
        6 .每筆交易的平均績效如何?
        7 .測試過程對于傭金與滑移價差的估計是否切合實際?

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