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    2. 傭金與滑移價差
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        傭金與滑移價差實在是欠佳的話題,但卻經常是系統或交易者的成敗關鍵所在。每筆交易,不論盈虧,都會發生的成本就是交易方法或風格必須考慮的最大問題。這是交易者無法逃避的負擔,系統設計上應該妥善考慮,否則系統運用就會顯得不切實際。

        最明顯的交易成本莫過于傭金,其次就是滑移價差。后者也是交易者經常會忽略(或故意忘記)的項目。大體而言,滑移價差就是實際買價高于(或實際賣價低于)預期水平的差額。滑移價差發生的原因,大致上有兩種:一是市場價格變動迅捷,使得最近成交價格(通常也是交易者預期的成交價格)與真正行情之間脫節;另一個是買賣報價之間的差價拉得很開。交易者希望按照買進報價買進,或按照賣出報價賣出是比較理想的。不幸的是,實際情況通常相反,使一筆交易在起跑線上就先吃虧。以單筆交易來看,傭金與滑移價差看起來非常不起眼,但長期累積的結果就很驚人了,甚至成為交易盈虧的關鍵。

        系統設計過程中,一定要考慮所有相關的成本。不然看似不錯的系統,實際運用卻會發生虧損。讓我們回顧考慮圖 13-1 與圖 13-2 的系統,假設來回一次的傭金為 15 美元,每筆交易的滑移價差為 100 美元。這些費用算不上高,但系統績效卻因此發生重大變化(請參考圖 13-3 與圖 13-4 ) ,系統一轉盈為虧,由原本獲利 7 025 美元,變成虧損 1.4 萬美元,系統二的獲利則由原本的 3.2 萬美元巨幅下降為約 2.65 萬美元,所以,考慮交易成本之后,系統二還有不錯的績效,各項測試數值仍然有效,但系統一就慘不忍睹了,絕對不適合采用。 系統一的最大問題在于交易比數太多,這也是一般短線系統的普遍缺點。

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